Senior Specialist - Model Development (f/m/x)

Job ID: R0330673

Full/Part-Time: Full-time

Regular/Temporary: Regular

Listed: 2024-05-08

Location: Frankfurt

Position Overview

*** English version below ***

Über den Bereich

Die Abteilung Risk Methodology (RM) ist maßgeblich an der Entwicklung und Pflege der Kreditrisikobewertungsmethoden der Deutschen Bank beteiligt und stellt den Risikomanager*Innen damit zweckmäßige Instrumente für die Allokation von Ressourcen, die Steuerung der Risikobereitschaft und das Treffen fundierter Kreditentscheidungen zur Verfügung. Darüber hinaus stellt die Abteilung Risk Methodology sicher, dass alle innerhalb des Bereichs entwickelten Modelle die Anforderungen an die Berechnung des regulatorischen und ökonomischen Kapitals erfüllen.

Innerhalb von RM ist das LGD/CCF Methodology Team in erster Linie für die Kalibrierung von Loss-Given-Default (LGD)- und Credit Conversion Factor (CCF)-Parametern für alle Kreditportfolios der Deutsche Bank-Gruppe verantwortlich. Sie werden in einem Umfeld arbeiten, das offene Kommunikation fördert, eine ausgereifte Feedback-Kultur bietet und den Mitarbeiter*Innen eine breite Palette von Möglichkeiten bietet, die Anforderungen des Arbeitsplatzes mit Ihren persönlichen und familiären Bedürfnissen in Einklang zu bringen.

Ihre Aufgaben

Entwicklung, Umsetzung und Instandhaltung von Modellen für Kreditrisikoparameter sowohl für Retail- als auch Wholesale-Portfolien der Deutschen Bank im Einklang mit regulatorischen Vorschriften zur Modellierung von Kreditrisikoparametern (CRR, EBA GL to PD/LGD, EGIM, etc.)
Planung und Durchführung von komplexen und langfristigen Projekten in der Modellentwicklung mit Fokus auf methodischen und datenspezifischen Themen
Bearbeitung aufsichtsrechtlicher und interner Feststellungen im Zusammenhang der Methodik zur Bestimmung von Kreditrisikoparametern und verwandten Modellen
Aktive Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung sowie Regulierungs- und Aufsichtsbehörden

Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen

Hochschulabschluss (Master, Diplom oder Promotion) in einer quantitativen Disziplin (z. B. Finanzmathematik/Statistik/Ökonometrie) mit Schwerpunkt auf Umsetzung von theoretischen Kenntnissen in die Praxis
Fundierte Kenntnisse in der Modellierung von Kreditrisikoparametern (PD, LGD, CCF) als auch nachgewiesene Erfahrung in der Modellierung von internen Kreditrisikoparametern (PD, LGD, CCF) von mehr als 5 Jahren
Ausgeprägte IT-/Datenmanagement-Kenntnisse und analytische Fähigkeiten als auch langjährige Erfahrung mit gängigen Statistik- und anderen Programmiersprachen (mindestens SAS, Python)
Nachgewiesene Erfahrung in der Planung und Durchführung komplexer Projekte in der Modellentwicklung, nachgewiesene Erfahrung in der Durchführung von aufsichtsrechtlichen Prüfungen und externen Überprüfungen interner Modelle
Effektive Kommunikationsfähigkeiten sowie die Fähigkeit, klare Botschaften zu vermitteln und komplexe Sachverhalte verständlich zu erläutern, ausgezeichnete schriftliche und mündliche Sprachkenntnisse in Englisch, gute schriftliche und mündliche Sprachkenntnisse in Deutsch bevorzugt

Was wir Ihnen bieten

Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken.

Emotional ausgeglichen

Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern – beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.

Körperlich fit

Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.

Sozial vernetzt

Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie einer umfangreichen Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.

Finanziell abgesichert

Die Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität – egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket.

Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihren Recruiter / Ihre Recruiterin zu.

Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Carolin Adler gerne zur Verfügung.

Kontakt: Carolin Adle r, Tel (+49 3034074778)

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Details of the role and how it fits into the team

The Risk Methodology (RM) division is instrumental in developing and maintaining Deutsche Bank’s credit risk measurement methodologies, thereby providing risk managers with fit-for-purpose tools when it comes to allocating resources, managing risk appetite and making well-judged credit decisions. In addition, Risk Methodology ensures that all models developed within the division fulfil requirements relating to regulatory and economic capital calculations.

Within RM, LGD/CCF Methodology team is primarily responsible for the calibration of Loss-Given-Default (LGD) and Credit Conversion Factors (CCF) parameters across all credit portfolios of Deutsche Bank Group. You will work in an environment that encourages an open communication, provides a mature feedback culture and offers employees a wide range of options to balance the requirements of the work-place with their personal and family needs.

Your key responsibilities

Development, implementation and maintenance of methodologies for the credit risk parameters for retail and wholesale portfolios of the Deutsche Bank compliant with regulatory requirements to modelling of credit risk parameters (CRR, EBA GL to PD/LGD, EGIM, etc.)
Planning, leading and execution of complex long-term projects related to model- and data-specific topics
Resolution of regulatory and internal findings related to the methodology of credit risk parameters or related models
Active interaction with senior management, regulators & supervisory authorities

Your skills and experiences

Relevant university degree (Master or/and PhD) in a quantitative discipline (e.g. Mathematical Finance/ Statistics/ Econometrics) with focus on application of theoretical knowledge into practice
Deep knowledge of the credit risk management and relevant regulations to the modelling of the credit risk parameters (PD, LGD, CCF) as well as proven experience in the internal modelling for more than 5 years
Strong IT / data management and analytical skills as well as advanced experience with relevant statistical and other software packages (at least SAS and Python)
Proven experience in planning and executing complex model development projects, proven experience in executing regulatory audits and other external reviews of internal models
Effective communication skills, the ability to share clear messages and explain complex ideas in a understandable way, excellent written and verbal skills in English, good written and verbal skills in German are preferable

What we offer

We provide you with a comprehensive portfolio of benefits and offerings to support both, your private and professional needs.

Emotionally and mentally balanced

A positive mind helps us master the challenges of everyday life – both professionally and privately. We offer consultation in difficult life situations as well as mental health awareness trainings.

Physically thriving

We support you in staying physically fit through an offering to maintain personal health and a professional environment. You can benefit from health check-ups; vaccination drives as well as advice on healthy living and nutrition.

Socially connected

Networking opens up new perspectives, helps us thrive professionally and personally as well as strengthens our self-confidence and well-being. You can benefit from PME family service, FitnessCenter Job, flexible working (e.g parttime, hybrid working, job tandem) as well as an extensive culture of diversity, equity and inclusion.

Financially secure

We provide you with financial security not only during your active career but also for the future. You can benefit from offerings such as pension plans, banking services, company bicycle or “Deutschlandticket”.

Since our offerings slightly vary across locations, please contact your recruiter with specific questions.

This job is available in full and parttime.

In case of any recruitment related questions, please get in touch with Carolin Adler.

Contact: Carolin Adler, Tel (+49 3034074778)

Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten – vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen vereint, fördert Innovation. Wir setzen auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können – denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.

Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes Miteinander. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.
Sprechen Sie uns an: Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle und weitere Zusatzleistungen, um Sie in Ihrem Berufsleben zu unterstützen.

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